Couverture du produit · The Malliavin Calculus and Related Topics
Spécifications

The Malliavin Calculus and Related Topics

Springer-Verlag New York Inc.
1995
81,00 €
État : Bon Ancien livre de bibliothèque. Légères traces d’usure sur la couverture. Edition 1995.
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À propos

The Malliavin calculus (or stochastic calculus of variations) is an infinite-dimensional differential calculus on the Wiener space. Originally, it was developed to provide a probabilistic proof to Hormander's "sum of squares" theorem, but more recently it has found application in a variety of stochastic differential equation problems. This monograph presents the main features of the Malliavin calculus and discusses in detail its connection with the anticipating stochastic calculus. The author begins by developing analysis on the Wiener space, and then uses this to analyze the regularity of probability laws and to prove Hormander's theorem. Subsequent chapters apply the Malliavin calculus to anticipating stochastic differential equations and to studying the Markov property of solutions to stochastic differential equations with boundary conditions. Readers are assumed to have a firm grounding in probability as might be gained from a graduate course in the subject. Exercises at the end of each chapter help to reinforce a reader's understanding and to extend some of the ideas covered, and each chapter ends with a discussion of further directions that research has taken.

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  • Éditeur
    Springer-Verlag New York Inc.
  • ISBN-10
    038794432X
  • ISBN-13
    9780387944326
  • Format
    Relié
  • Année
    1995
  • Pages
    277
  • État
    Bon
  • Description
    Ancien livre de bibliothèque. Légères traces d’usure sur la couverture. Edition 1995.
  • Artiste
    David Nualart
  • Référence
    E-850-577

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