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Régis Bourbonnais et Michel Terraza - Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion
Référence B-521-209
ISBN-10 2100484362
ISBN-13 9782100484362
Format Broché
Pages 318

Livre d'occasion

Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion

de Régis Bourbonnais et Michel Terraza

Édition 2004
Chez Dunod
B Bon
Ancien livre de bibliothèque. Traces d’usure sur la couverture. Edition 2004.
RÉSUMÉ

Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes : Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH,...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L'alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.

24,86 dont 2,49 € reversés au partenaire donateur et 1,24 € reversés à nos partenaires caritatifs.